Surasti 3 akcijų, 3 mėnesių kiekvienos dienos uždarymo kainas. Suskaičiuoti kiekvienos akcijos kiekvienos dienos grąžos normas. Apskaičiuosime kiekvienos akcijos vidurkį, dispersiją, vidutinį kvadratinį nuokrypį ir koreliacijos koeficientus tarp 2 akcijų, pagal formules. Iš 2 akcijų, kurių koreliacijos koeficientas mažiausias, sudaryti keletą portfelių tokių būdu. Sudarom naują portfelį su tomis pačiomis 2 akcijomis, iš tos aibės parenkame liečiamąjį portfelį R¬f= 4%. Surandam liečiamąjį portfelį ir su juo sudarom naujus portfelius.
111.78 KB
